Хотелось бы коснуться индикаторов.Что это такое ? Это небольшой скрипт, позволяющий отслеживать и предугадывать движение цены, определять тренд и многие другие факторы рынка. В основу каждого индикатора заложена какая-то идея. Например, в ядро осцилляторов положена теория «пружинки», которая утверждает, что цена всегда возвращается к своему прежнему значению. Ксожалению не все индикаторы полезны, некоторые из них не приносят вообще никакой ценной информации, а другие и вовсе вредят торговле. Выбирая индикатор нужно помнить одно правило: они все несовершенны и идеального индикатора не существует.

Скользящие средние (Moving Average), являются наиболее часто используемыми индикаторами технического анализа. Известное изречение гласит: «На скользящих средних трейдеры заработали в сотни раз больше денег, чем на всех остальных индикаторах вместе взятых». На график скользящие средние ставятся следующим образом:

Как и любой другой индикатор, скользящие средние работают с запаздыванием. В связи с тем, что берется среднее цен, индикатор показывает лишь прогноз будущей цены, а никак не будущую цену. Оговорка: скользящие средние не есть святой Грааль в торговле.

Выше показан пример, как скользящая средняя сглаживает цену.

На графике выше Вы видите 3 разные SMA. Как заметно, чем больше период SMA, тем она дальше отстоит от графика цен. Заметьте, насколько SMA с периодом 62 дальше от ценового графика чем SMA с 30-тью и 5-тью периодами. Это от того, что для 62-периодной скользящей берется сумма 62-ух последних периодов закрытия цены и делится на 62. И чем выше число периодов, тем слабее реакция скользящей на изменение цены.

Трендовые индикаторы, как видно из названия, позволяют определить направление и предупредить о развороте тренда. Они, как правило, основаны на усреднении и сглаживании ценовых значений. Данные индикаторы не рекомендуется использовать для прогнозирования рынка, так как их значения запаздывают. Эти индикаторы хороши для определения устойчивости существующего тренда. К этому виду можно отнести Moving Average(МА), AMA, ADX, Commodity Channel Index , Bollinger Bands, Instant Trend Line и другие.

Осцилляторы по своей природе опережающие индикаторы. Они помогают определить движение цены в ближайшем будущем. Осцилляторы наиболее эффективны в периоды застоя между двумя трендами, ибо в момент разворота показывают экстремальные значения и недвусмысленно намекают на начало нового тренда. К осцилляторам относятся Momentum, Williams’ Percent Range, RSI, MACD, Stochastic и другие.

Индикаторы Технического Анализа - коварные программки, они могут совершенно запутать новичка, так как имеют обыкновение показывать в разные стороны. Не отчаивайтесь, это не часть великого и ужасного плана по разорению начинающих трейдеров, всего лишь еще одна особенность индикаторов. Трендовые индикаторы совершенно бесполезны в «болоте», и показывают ложную информацию, осцилляторы могут ввести в заблуждение при устойчивом тренде. Поэтому следует учитывать, какая ситуация на рынке. В этом вам помогут нестандартные индикаторы, например Линии Фибоначчи, ЗигЗаг, Deviation Channels и другие. Кроме того, самым верным и точным индикатором является сама цена на разных таймфреймах.

В заключение хочу сказать: не надо фанатизма. На первых порах вы не обойдетесь без технических индикаторов рынка, даже профессиональные трейдеры редко совсем отказываются от них. Для этого нужно знать рынок, как свои пять пальцев, и чувствовать движение цены, как собственный пульс. Но занавешивать окно десятком графиков тоже не стоит, так вы совершенно потеряете контроль над ситуацией. Оптимальное количество индикаторов – два или три разных видов, желательно ставить их не наобум, а согласно выбранной вами стратегии.

Самый лучший осциллятор

Чтобы выбрать для себя самый лучший осциллятор, прежде всего, нужно ясно определить: что такое осциллятор и какую пользу из него можно извлечь.

Наиболее распространенным способом использования осцилляторов считается определение того, находится цена в зоне перекупленности или перепроданности. В этом смысле осциллятор – это индикатор зон спроса. Суть такова: цена на пике, а покупателей больше нет – рынок перекуплен, цена опустилась до глубокого минимума и продажи заканчиваются – рынок перепродан.

Самые известные, проверенные временем осцилляторы :

Стохастический осциллятор или стохастик (stochastic)

RSI (Relative Strength Index) – индекс относительной силы

MACD - Схождение/Расхождение скользящих средних

Их графики выводятся в отдельном окне. Эти осцилляторы способны принимать значения от 0 до 100. Нахождение линии осциллятора выше 70-80 считается перекупленностью товара, соответственно: если индикатор уходит ниже 20-30  - рынок перепродан.

Такой поверхностный подход к использованию этих осцилляторов никак нельзя назвать самым лучшим. Дело в том, что на сильном трендовом рынке эти индикаторы могут находиться в экстремальных зонах очень продолжительное время. Выходить из зон и резко возвращаться обратно. Трейдер может либо пропустить хороший прибыльный тренд, либо получить несколько заведомо убыточных сигналов.

Стохастик и MACD дополнительно оснащены сигнальными линиями. Пересечения основной и сигнальной линии тоже используют как торговый сигнал. Есть две крайности в использовании этих сигналов. Чтобы уменьшить запаздывание – сокращают период расчета осцилляторов, что приводит к появлению множества ложных сигналов. Напротив, увеличивая период, сглаживаем шум но получаем большое запаздывание. Иногда входим в рынок, когда другие уже выходят. Такую тактику тоже не назовешь самым лучшим подходом.

Третий способ – анализ образующихся дивергенций. Эти паттерны появляются на графиках всех осцилляторов. Но и их нельзя назвать стопроцентными сигналами. Практика показывает, что более половины образующихся дивергенций не подтверждаются. Если учесть, что образуются они итак довольно редко, то за вычетом ложных остается слишком мало возможностей получить прибыль. Тоже не самый лучший вариант.

Я считаю, что использование осцилляторов может быть полезно не для извлечения из них четких торговых сигналов, а только для визуализации текущей ситуации на рынке.

По-моему, самый лучший индикатор тот, который позволяет быстро и, не напрягаясь, за доли секунды понять: что происходит с ценой в данный конкретный момент.

Теперь об определении ситуации на рынке.

Чем мы все время занимаемся, разглядывая индикаторы? Правильно. Пытаемся предсказать дальнейшее движение цены на основе исторических данных по этой же самой цене. Но у нас же нет формулы ЦЕНА(n)=f(ЦЕНА(n-1)) и никогда не будет!

Мне видится гораздо более важным определение вероятности дальнейшего поведения цены исходя из общей картины рынка.

Очевидно, что цены всех валют взаимосвязаны. Основные пары котируются к доллару США и значит - их курсы меняются одновременно. Ни для кого не будет открытием, узнать, что Фунт следует за Евро и наоборот. Наблюдая поведение других пар, можно также обнаружить явную связь. Вот это и надо использовать с выгодой,применяя в качестве торговой стратегии.

Например: я просто влюблен в пару GBP/USD.  Дело в том, что зачастую Евро разворачивается раньше Фунта, предупреждая о перемене направления за несколько баров. Одновременно, если Евро находится в сильном тренде – скорее всего Фунт будет следовать за ним.

Аналогично, влияние на Фунт может оказывать спекулятивный кросс-курс GBP/JPY. Все наверно обращали внимание, как взлетает и падает Йена во время интервенций или важных новостей.